שיטה מבוססת אלגוריתם, ניתוק ידיים למסחר במט"ח היא אוטומטית. תוכנת מחשב היא שמנתחת מגמות מחירים, קובעת אם לקנות או למכור, ולאחר מכן מבצעת את העסקה.
לאחר הפסקה קצרה, ההשתתפות האנושית חזרה לבחירה והתאמת אלגוריתמי המסחר. מסחר ידני הפך מזמן למיושן בעולם המהיר והנזילות הגבוהה של מסחר במט"ח.
מסחר אלגוריתמי נמצא בשימוש על ידי משקיעים מוסדיים כבר זמן מה. עם זאת, לסוחרים קמעונאיים הייתה רק לאחרונה גישה לטכנולוגיה זו. צריך לציין ש ניתוח טכני הוא עדיין הכלי העיקרי למסחר אוטומטי במט"ח, למרות העובדה שהטכנולוגיה הולכת ונעשית מתוחכמת יותר.
אם ממוצע נע לטווח קצר יותר חוצה ממוצע נע לטווח ארוך יותר, אז סוחר אוטומטי יהיה זה שמתכנת תוכנית שאומרת לו לרכוש מטבע אחד מול אחר. כאשר המחיר של מטבע עולה במספר נתון של פיפס, הסוחר עשוי לומר לתוכנית למכור את המטבע הזה. ברגע שיש לה את הכסף הזה, התוכנה עשויה לרכוש ולמכור אותו באופן אוטומטי.
כיצד פועל מסחר אוטומטי במט"ח?
יותר מ-70% מהמניות הנסחרות בבורסות בארה"ב מטופלות על ידי אלגוריתמי מסחר אוטומטיים, לפי מגוון פלטפורמות.
מערכות מסחר אוטומטיות מאפשרות למחשבים לבצע ולנטר עסקאות בהתבסס על קריטריונים המוגדרים על ידי סוחר לכניסה, יציאה והקצאת נכסים.
כללי כניסה ויציאה ממסחר אינם מוגבלים לקריטריונים בסיסיים כמו חציית הממוצע הנע, אלא עשויים להיות מורכבים כמו שפת התכנות של פלטפורמת המסחר של המשתמש. לחלופין, הם עשויים להיות מפותחים על ידי מתכנת מיומן.
אפשר ליצור מערכת כללי מסחר באמצעות "אשף" על פלטפורמות מסחר מסוימות, המאפשר לך לבחור מבין מספר אינדיקטורים טכניים. כדאי גם לציין שהתוכנה למסחר אוטומטי הפכה לאחת מה תוכנת המסחר הטובה ביותר למתחילים בגלל הפשטות שלו, הדרך שבה הוא עובד, והסיכוי שהוא נותן לסוחרים להפיק את המרב משוק המט"ח. תכנות אינדיקטורים ושיטות משלו הם בחירה פופולרית בקרב סוחרים. לעתים קרובות הם משתפים פעולה הדוק עם המתכנת ביצירת המערכת עצמה. למרות העובדה שלעתים קרובות זה דורש יותר זמן ועבודה מאשר ניצול האשף של הפלטפורמה, התוצאות עשויות להיות הרבה יותר משביעות רצון. למרבה הצער, אין גישה פיננסית חד-משמעית שתבטיח הצלחה.
באמצעות הדרישות של אסטרטגיית המסחר, מחשב יכול לפקוח עין על השווקים ולגלות הזדמנויות קנייה או מכירה. מיד עם ביצוע העסקה, כל פקודות הפסדים לעצור, עצירות נגררות ויעדי רווח יופקו באופן מיידי. זה עשוי להיות ההבדל בין הפסד קטן להפסד קטסטרופלי בשווקים הנעים במהירות, שבהם הזנת ההזמנה המיידית הזו יכולה לעשות את כל ההבדל.
היתרונות של מסחר אוטומטי במט"ח
מערכות מסחר אוטומטיות מפחיתות את ההשפעה של רגשות אנושיים על המסחר. סוחרים נוטים יותר לדבוק במטרותיהם כאשר הם מסוגלים לשלוט ברגשותיהם. סוחרים לא יוכלו לנחש או לעכב את ביצוע הפקודות שלהם אם כללי המסחר מתקיימים. אוטומציה עשויה לסייע לסוחרים אשר מהססים "ללחוץ על ההדק", אך היא יכולה גם לרסן את אלה הנוטים לסחר יתר - קנייה ומכירה בכל הזדמנות אפשרית.
בדיקת היתכנות של רעיון באמצעות נתוני שוק מהעבר ידועה כ-backtesting. כאשר מפתחים מערכת מסחר אוטומטית, חיוני שכל הכללים יהיו חד משמעיים וחסרי כל הזדמנות לפרשנות. זה כמעט בלתי אפשרי עבור המחשב לעשות תחזיות מושכלות, לפיכך יש להורות לו במפורש. לפני שמעמידים את כספם בסיכון בסביבת מסחר חיה, סוחרים עשויים להעמיד את העקרונות הספציפיים הללו למבחן באמצעות נתונים היסטוריים. ניתן להעריך ולכוונן תשואות מותאמות לסיכון על ידי בדיקות אחוריות יסודיות, המסייעות גם לסוחרים לקבוע את התשואה הצפויה של המערכת (או תוחלת התשואה) ליחידת סיכון.
אפילו בשווקים סוערים, המשמעת נשמרת מאחר וכללי המסחר מוגדרים והעסקאות מבוצעות באופן אוטומטי. החשש להפסיד כסף, או הרצון לקבל קצת יותר רווח מעסקה, עלול להוביל לחוסר משמעת במסחר. קל יותר לשמור על משמעת עם מסחר אוטומטי מכיוון שאסטרטגיית המסחר מתבצעת בצורה מדויקת. בנוסף, הסיכון ל"טעות טייס" מצטמצם למינימום מוחלט.
כאשר סוחרים מתעלמים מהכללים, המערכת מאבדת את כל האמון שהיה לה ביכולתה להרוויח. אסטרטגיית מסחר שמצליחה ב-100% מהזמן לא קיימת. זה רק חלק מהמשחק, אחרי הכל, להפסיד. עם זאת, סוחר שהפסיד פעמיים או שלוש ברציפות עשוי לבחור לקחת הפסקה מהמסחר. בהנחה שהעסקה הזו הצליחה, הסוחר כבר מחק את כל התקווה שהייתה למערכת. ניתן להשיג תוצאות עקביות באמצעות מערכות מסחר אוטומטיות.
מערכות אוטומטיות עשויות לייצר הזמנות ברגע שדרישות המסחר מתמלאות מאחר ומחשבים מגיבים במהירות לנסיבות השוק המשתנות. העובדה שעסקה פוגעת ביעד רווח או פוגעת ברמת סטופ-לוס לפני שניתן להגיש הזמנות עשויה להיות מייאש בשווקים הפכפכים של היום. ניתן להימנע מכך באמצעות שימוש במערכת מסחר אוטומטית.
